[R-es] Sobre series de tiempo y automatización.-

[Freddy López]

Hola,

Espero que todos estén muy bien.

Les cuento la situación: En estos momentos estamos trabajando en un
proyecto sobre el modelado de unas series de tiempo semanales y
estamos confeccionando un proceso de forma tal que cada semana solo
hay que ejecutar un par de guiones que nos da el pronóstico de las 3 o
4 semanas siguientes. Con esta forma de trabajar se está apuntando a
la automatización principalmente.

El modelo que está involucrado en la predicción contempla variables
predictoras y estas alimentan al modelo cada semana de forma que cada
semana se 'actualizan' los parámetros (pues se estiman los parámetros
con una semana adicional). La estructura del modelo no cambia.

Existe el temor inminente que el proceso que estamos asumiendo que
rige las series cambie de un momento a otro.

Mis dudas son: ¿cuáles son las buenas prácticas con este procedimiento
que estamos siguiendo?¿conocen ustedes documentación sobre cada cuánto
tiempo se debe 'revisar' el modelo?¿es recomendable esta estrategia?

De antemano agradezco sus comentarios y pregunto aquí porque sé que
está repleto de expertos estadísticos aunque no haya orientado mi
pregunta específicamente al uso de R (por cierto, todo lo tenemos
hecho en R con una conexión a una base de datos para obtener los
datos).

Mil gracias y salud.

--
«But Gwindor answered: 'The doom lies in yourself, not in your name.'»

JRR Tolkien