[R-es] Prueba de homocedasticidad

[José Trujillo Carmona]

Para verificar la homocedasticidad de un modelo arma ajustado, mejor que 
el los test de Barttlet o de Levene, trataría de utilizar algún test del 
tipo de Breusch-Pagan.

Es la versión para regresión del test de Levene. Las versiones que 
conozco en R (car:ncvTest, lm:bptest) son exclusivamente para modelo 
lineales. Pero la idea es tan sencilla como en el test de Levene: tomar 
el valor absoluto de los residuos y ver si son linealmente 
independientes de los valores ajustados. El valor absoluto de un residuo 
es una estima de la varianza residual para esa observación. Creo que el 
resto del razonamiento es evidente.

Si no encuentras una versión de un test de heterocedasticidad para 
series temporales (no conozco todos los paquetes, pero debería haberla) 
yo estudiaría los correlogramas de los valores absolutos de los residuos.

Otro camino puede ser ajustar un modelo ARCH (autorregresivo 
heterocedástico) y compararlo con el modelo homocedástico. Si el AIC por 
ejemplo no mejora, indicaría que no se trata de un modelo heterocedástico.

Lamento no tener la solución, pero espero haber dado ideas útiles.

Saludos.

Andres rodriguez trujillo escribió:
> Buen dia!!
> Pues me encuentro trabajando con un conjunto de datos simulados que se ajustan a un modelo Ar(1) y pues queria saber si existe un comando para realizarle una prueba de homocedasticidad, pues la prueba que hay en el R es la bartlett.test pero pues no estoy muy seguro para usarla. 
>
> Gracias
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