[R-es] Bootstrap

Olivier Nuñez onunez en iberstat.es
Lun Sep 27 23:20:21 CEST 2010


Me parece que el block bootstrap es adecuado en tu situación.
Mira por ejemplo la función tsboot()  del paquete "boot".
Un saludo. Olivier
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Olivier G. Nuñez
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Web: http://www.iberstat.es

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El 27/09/2010, a las 22:58, ANDRÉS FELIPE FLÓREZ RIVERA escribió:

>
> Cordial saludo.
>
>
>
> Estoy trabajando con un serie temporal de ventas en kilos, estoy  
> tratando de hacer pronosticos para esta serie via bootstrap, la  
> duda que tengo es como hago para realizar estos pronosticos ya que  
> la serie no me ajusta a ningun modelo arima, es decir no puedo  
> obtener un modelo para tener los residuales y aplicar el bootstrap  
> a ellos, si alguien sabe de algun método para pronosticar via  
> bootstrap sin partir de ningun modelo y lo quisiera compartir lo  
> agradecería.
>
> ANDRÉS FELIPE FLÓREZ RIVERA
> UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
> ESTADISTICA 2010
>
>
>  		 	   		
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