[R-es] Ayuda en mineria de datos

[Carlos J. Gil Bellosta]

Hola, ¿qué tal?

Si te enfrentas a un problema de detección de lavado de dinero, lo más
probable es que tengas una base de datos de transacciones muy grande.
Gran parte del trabajo va a consistir en crear indicadores para cada
cliente/cuenta: número de transacciones, volumen de transferencias,
número/volumen de transferencias con el extranjero, etc.

Para eso, consideradon el volumen típico de operaciones de una entidad
bancaria, tienes dos opciones: SAS (caro) o un gestor de base de datos
(o muy caro, o gratis).

Me decantaría por la segunda opción a la hora de crear indicadores y
luego, una vez debidamente agregada la información por cliente/cuenta,
exportarlo a R para buscar "atípicos" que "pareciesen" operaciones de
lavado.

Lo más importante de todo el proceso es catalogar adecuadamente el
tipo de transacciones que puedan ser indicadoras de lavado de dinero.
Tengo entendido que "software" comercial específico tiene del orden de
algunas decenas de patrones sospechosos (que uno puede parametrizar
hasa cierto punto). Simularlas una vez identificadas con un gestor de
base de datos y R es una trivialidad. El problema consiste en tenerlas
identificadas.

El problema es en un 95% conocimiento del campo de aplicación (lavado
de dinero en este caso). Sólo el 5% es técnico. R puede ser útil, pero
seguramente deberás integrarlo con un sistema capaz de digerir
listados de operaciones muy grandes.

Un último consejo:  usa SAS sólo si te pagan por horas. Si te pagan
por trabajo cumplido, huye de él como de la peste.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com



El día 19 de agosto de 2010 16:52, Diego Maldonado
<drmaldonadog en yahoo.es> escribió:
> Saludos Cordiales
> Soy de Ecuador y me he enterado de este foro de R y me parece muy chevere (Interesante) poder compartir los conocimientos y más que todo solicitar algunos tips sobre este paquete que en el Ecuador es un software nuevo y que está tomando fuerza.
>
> Les comento que estoy tratando de desarrollar un modelo para la detección de lavado de dinero y de las múltiples documentos, indican que el primer paso es conocer completamente al cliente (osea que es eso) para lo cual la mayoría utiliza paquetes o software para minería de datos, obviamente los que mencionan esto son parte de SPSS o SAS pero quisiera sabe si alguien a realizado este tipo de análisis con R. En los últimos días he revisado algunas fuentes y sugieren el uso de Rattle en R pero no se que tal es.
>
> Atte
> Diego Maldonado
> Quito-Ecuador
>
>
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>        [[alternative HTML version deleted]]
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