[R-es] Funcion de Autocorrelacion

[Olivier Nuñez]

Efectivamente, la función acf te devuelve una lista de 6 elementos:

 > d<-acf(lh,type="correlation",plot=F)
 > str(d)
List of 6
  $ acf   : num [1:17, 1, 1] 1 0.576 0.182 -0.145 -0.175 ...
  $ type  : chr "correlation"
  $ n.used: int 48
  $ lag   : num [1:17, 1, 1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
  $ series: chr "lh"
  $ snames: NULL
  - attr(*, "class")= chr "acf"

El vector que te interesa es precisamente el primer elemento de esta  
lista:

 > vector <- d$acf

con el cual, puedes realizar cualquier operación numérica:

 > vector*2
, , 1

               [,1]
  [1,]  2.000000000
  [2,]  1.151048951
  [3,]  0.363636364
  [4,] -0.289510490
  [5,] -0.349650350
  [6,] -0.299300699
  [7,] -0.041958042
  [8,] -0.040559441
  [9,] -0.008391608
[10,] -0.271328671
[11,] -0.307692308
[12,] -0.194405594
[13,]  0.097902098
[14,]  0.239160839
[15,]  0.173426573
[16,]  0.237762238
[17,]  0.302097902



Un saludo. Olivier
--  
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Olivier G. Nuñez
Email: onunez en iberstat.es
Tel : +34 663 03 69 09
Web: http://www.iberstat.es

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El 27/04/2010, a las 5:12, Andres rodriguez trujillo escribió:

>
>
> Buen Dia
>
> Ando trabajando con el comando acf del paquete stats que por medio  
> de ella obtengo la funcion de autocorrelacion y utilizo el ejemplo  
> que esta sugerido en la ayuda del R la base de datos se llama "lh"  
> y ps necesito cada una de las autocorrelaciones que me arroja el  
> acf para poderlas multiplicar con un programa que ando realizando y  
> pues lo que habia hecho era transformar la salida como un vector  
> pues me facilitaria realizar las operaciones que deseo aunque lo  
> consegui sucedia lo mismo antes de que lo llevara en forma de  
> vector, por ultimo he mirando el comando interno del acf creo que  
> lo arroja en forma de lista aun asi no entiendo mucho los comandos  
> que utiliza esta funcion acf
>
>  d<-acf(lh,type="correlation",plot=F)
>> d
>
> Autocorrelations of series ‘lh’, by lag
>
>      0      1      2      3      4      5      6      7      8       
> 9     10
>  1.000  0.576  0.182 -0.145 -0.175 -0.150 -0.021 -0.020 -0.004  
> -0.136 -0.154
>     11     12     13     14     15     16
> -0.097  0.049  0.120  0.087  0.119  0.151
>> d[1]
>
> Autocorrelations of series ‘lh’, by lag
>
>     1
> 0.576
>> d[1]*2
> Error en d[1] * 2 : argumento no-numérico para operador binario
>
>
> ahora si lo transformo como un vector sucede esto
>
> d<-acf(lh,type="correlation",plot=F)
>> vector<-c(d)
>> vector
> $acf
> , , 1
>
>               [,1]
>  [1,]  1.000000000
>  [2,]  0.575524476
>  [3,]  0.181818182
>  [4,] -0.144755245
>  [5,] -0.174825175
>  [6,] -0.149650350
>  [7,] -0.020979021
>  [8,] -0.020279720
>  [9,] -0.004195804
> [10,] -0.135664336
> [11,] -0.153846154
> [12,] -0.097202797
> [13,]  0.048951049
> [14,]  0.119580420
> [15,]  0.086713287
> [16,]  0.118881119
> [17,]  0.151048951
>
>
> $type
> [1] "correlation"
>
> $n.used
> [1] 48
>
> $lag
> , , 1
>
>       [,1]
>  [1,]    0
>  [2,]    1
>  [3,]    2
>  [4,]    3
>  [5,]    4
>  [6,]    5
>  [7,]    6
>  [8,]    7
>  [9,]    8
> [10,]    9
> [11,]   10
> [12,]   11
> [13,]   12
> [14,]   13
> [15,]   14
> [16,]   15
> [17,]   16
>
>
> $series
> [1] "lh"
>
> $snames
> NULL
>
>> w<-vector[1]
>> w
> $acf
> , , 1
>
>               [,1]
>  [1,]  1.000000000
>  [2,]  0.575524476
>  [3,]  0.181818182
>  [4,] -0.144755245
>  [5,] -0.174825175
>  [6,] -0.149650350
>  [7,] -0.020979021
>  [8,] -0.020279720
>  [9,] -0.004195804
> [10,] -0.135664336
> [11,] -0.153846154
> [12,] -0.097202797
> [13,]  0.048951049
> [14,]  0.119580420
> [15,]  0.086713287
> [16,]  0.118881119
> [17,]  0.151048951
>
>
>> w*1
> Error en w * 1 : argumento no-numérico para operador binario
>>
>
> Estaria agradecido por la ayuda.
>
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