[R-es] Re: Duda sobre estimación con datos de panel

[Pablo Emilio Verde]

Hola Justo,

Tu email llega con "simbolos raros" en los acentos, etc. Esto tambien
corrompe el link del articulo al cual, por lo menos yo, no puedo
acceder. Tendrias que mandar tus mensajes como "plain text".

Pablo

----- Original Message -----
From: "Justo de Jorge Moreno" <justodejorge en gmail.com>
To: <r-help-es en r-project.org>
Sent: Friday, September 25, 2009 1:37 PM
Subject: [R-es] Duda sobre estimación con datos de panel


Hola a todos, tengo algunas dudas sobre la utilización de técnicas de
panel
(package plm).  Creo que tiene algo que ver con mi desconocimiento
econométrico así que pido disculpas de antemano. Estoy trabajando con un
conjunto de empresas en 180 sectores de actividad 1997-2006 y lo que
pretendo es explicar la productividad y rentabilidad de las empresas en
función del sector al que pertenece, la localización y a sus propios
recursos (ella misma). Básicamente la idea sería estimar algo como: Yit =
α
+ βdummy_sectorit+ βdummy_provinciait +β idit +uit



Después de leer Croissant y Millo (2008) disponible en
www.jstatsoft.org/quizás podría utilizar efectos aleatorios (aunque
tengo que comprobar esto
con el test heckman aunque si rechaza esta opción por efectos fijos�) en
particular haría:

R> BdD.tways <- plm(productividad ~ id_empresa+sector+provincia,
data=BdD_Industria,

+ effect =â?�twowaysâ?�, model=â?�randomâ?�, random.method = â?oameniyaâ?�)



Afortunadamente es un panel completo, ya que  los autores mencionan que por
el momento suele puede estimarse con esta opción.

Mi primera duda suponiendo que pueda justificar la aplicación de este
modelo, es que según los resultados de Croissant y Millo (2008)  parece que
tendría la solución a lo que busco pero no entiendo la interpretación
siguiente:

Effects:

Idiosyncratic  2644.135                  51.42                     0.2359

Individual       8294.716                  91.07                     0.7400

Time                   270.529                   16.44
0.0241

Theta:     0.874(id)  0.296 (time)   0.295 (total)



La otra duda es si existen estimaciones de panel semiparametricos en caso de
introducir variables continuas.

Muchas gracias de antemano

Justo

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