[R-es] Re: Duda sobre estimación con datos de panel
Pablo Emilio Verde
PabloEmilio.Verde en uni-duesseldorf.de
Vie Sep 25 14:50:12 CEST 2009
Hola Justo,
Tu email llega con "simbolos raros" en los acentos, etc. Esto tambien
corrompe el link del articulo al cual, por lo menos yo, no puedo
acceder. Tendrias que mandar tus mensajes como "plain text".
Pablo
----- Original Message -----
From: "Justo de Jorge Moreno" <justodejorge en gmail.com>
To: <r-help-es en r-project.org>
Sent: Friday, September 25, 2009 1:37 PM
Subject: [R-es] Duda sobre estimación con datos de panel
Hola a todos, tengo algunas dudas sobre la utilización de técnicas de
panel
(package plm). Creo que tiene algo que ver con mi desconocimiento
econométrico asà que pido disculpas de antemano. Estoy trabajando con un
conjunto de empresas en 180 sectores de actividad 1997-2006 y lo que
pretendo es explicar la productividad y rentabilidad de las empresas en
función del sector al que pertenece, la localización y a sus propios
recursos (ella misma). Básicamente la idea serÃa estimar algo como: Yit =
α
+ βdummy_sectorit+ βdummy_provinciait +β idit +uit
Después de leer Croissant y Millo (2008) disponible en
www.jstatsoft.org/quizás podrÃa utilizar efectos aleatorios (aunque
tengo que comprobar esto
con el test heckman aunque si rechaza esta opción por efectos fijos�) en
particular harÃa:
R> BdD.tways <- plm(productividad ~ id_empresa+sector+provincia,
data=BdD_Industria,
+ effect =â?twowaysâ?, model=â?randomâ?, random.method = â?oameniyaâ?)
Afortunadamente es un panel completo, ya que los autores mencionan que por
el momento suele puede estimarse con esta opción.
Mi primera duda suponiendo que pueda justificar la aplicación de este
modelo, es que según los resultados de Croissant y Millo (2008) parece que
tendrÃa la solución a lo que busco pero no entiendo la interpretación
siguiente:
Effects:
Idiosyncratic 2644.135 51.42 0.2359
Individual 8294.716 91.07 0.7400
Time 270.529 16.44
0.0241
Theta: 0.874(id) 0.296 (time) 0.295 (total)
La otra duda es si existen estimaciones de panel semiparametricos en caso de
introducir variables continuas.
Muchas gracias de antemano
Justo
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