[R-es] Una pregunta de estadística (marginalmente relacionada con R)

[Carlos J. Gil Bellosta]

Hola, ¿qué tal?

Tengo una pregunta de estadística (marginalmente relacionada con R). 

Me llegan unos datos y quiero ajustarlos vía máxima verosimilitud. Sin
embargo, no tengo una sóla familia de distribuciones (por ejemplo, N(mu,
sigma) sino varias, media docena de ellas. Y se me pide que encuentre
"la que mejor se ajusta a los datos".

Ordenar por el p-valor de un test de bondad de ajuste (que es lo que he
heredado) me parece problemático: unas distribuciones son más
"parsimoniosas" que otras y no he oído de algún equivalente al AIC para
este problema.

Se me ocurre alguna idea peregrina (como un "bootstrap" en los datos
originales para estimar la variabilidad de la bondad del ajuste sobre
las submuestras. Pero me gustaría saber si alguien conoce alguna
referencia acerca de este problema.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com