Christoph Birrer: Konstruktion von Vorschlagsdichten für Markovketten Monte Carlo mit Sprüngen zwischen Räumen unterschiedlicher Dimension

Adviser: Hans R. Künsch

September 2003

Zusammenfassung:

In der vorliegenden Diplomarbeit ging es darum, Vorschlagsdichten für
Markovketten Monte Carlo zu konstruieren, wobei vor allem im AR-Modell
gearbeitet wurde. Die Arbeit baut auf dem Paper von Brooks, Giudici, und
Roberts (2003) auf.
Es sollte der Vorschlag im Diskussionsbeitrag von H.R. Künsch
untersucht werden, der eine sorgfältiger ausgesuchte Sprungfunktion
empfiehlt als die naheliegende, mit der im Paper gearbeitet wurde. Zu
diesem Zweck sollten auch Simulationen mit der Statistik-Software R
durchgeführt werden.

In einem zweiten Teil sollte untersucht werden, ob auch für ARCH-Modelle
und Gauss'sche graphische Modelle geschicktere Sprungfunktionen zu finden
sind als die offensichtlichen. Dabei sollte mit der Kullback-Leibler
Distanz gearbeitet werden.

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